자료유형  

 단행본 국내서

ISBN  

9791130313962 93320 : \15,000

DDC  

338.544 -22

청구기호  

338.544 ㄱ735ㅂ

저자명  

김미애

서명/저자  

바젤3 시장리스크 : 신표준방법 해부 / 김미애

원서명  

[대등표제]Basel Ⅲ market risk

발행사항  

서울 : 박영사, 2021.

형태사항  

203 p. : 삽화, 도표 ; 25 cm.

주기사항  

2022년도 대한민국학술원 선정 교육부 우수학술도서

주기사항  

색인(p.199-203) 수록

주기사항  

부록: 1.투과법 적용을 위한 주가지수 데이터 정보(예시), 2.구조화 상품 소개, 3.신용파생상품 소개 외

일반주제명  

경제 예측[經濟豫測]

일반주제명  

금융 리스크

일반주제명  

위험 관리[危險管理]

일반주제명  

금융 시장[金融市場]

기타서명  

바젤쓰리 시장리스크

책소개  

본 책을 통해 경제, 경영 및 금융 관련 분야 종사자 및 관련 학과 학생들이 2023년부터 시행될 바젤3 시장리스크 신표준방법 산출 체계를 직관적으로 이해할 수 있게 하고, 일련의 산출 체계를 시스템화하는 과정에서 제기되는 이슈들에 대한 해결 방안을 소개하고자 한다.
바젤2.5 표준방법 산출 체계는 은행권만이 아니라 금융투자업에서 시장위험액을 산출하는 데 차용되고 있어 향후 바젤3 신표준방법이 시행될 경우 금융투자업 시장위험액 산출 체계 역시 변화를 피할 수 없을 것으로 보인다.
현재 많은 문헌들은 이러한 신표준방법 산출 방법 및 시스템 개발을 위한 방향 제시를 하는 것이 대부분이어서 실제 신표준방법이 적용될 경우 트레이딩 포지션에 어떤 영향을 가져오는지 구체적으로 기술된 내용을 찾기 쉽지 않다. 이에 본 책에서는 구체적인 사례를 들어 시장리스크 규제자본에 대한 영향도 분석 결과를 보여주고자 한다.
또한, 기존 문헌에서 쉽게 접할 수 있는 신표준방법에 대한 명시지가 아닌 암묵지를 최대한 전달하고자 한다. 기계적인 산출 방법의 나열이 아닌 왜 이러한 산출 방법이 도입되었는지, 이러한 산출 방법이 어떤 영향을 가져오는지, 산출 다단계에 적용되는 무수한 숫자와 복잡한 수학 공식의 의미가 무엇인지 이해하는 데 도움이 되고자 한다.